Немецкие облигации с положительным свопом
 

Правительство Германии. Облигации.

_
_

    Компания Tickmill позволяет  торговать  контракты на разницу(CFD)   на еврооблигации, с плечом 1:100.  Еврооблигации это весьма надёжный инструмент, то есть вероятность того, что цена еврооблигации упадёт на 50% очень мала. То есть речь идёт о покупке еврооблигаций на длительный период времени.   Так как цены на облигации находятся в определённом диапазоне,  идея заключается в покупке облигаций у нижней границы диапазона. Далее держим облигацию до  тех пор, пока цена не дойдёт до верхней границы диапазона. Там фиксируем прибыль.  Дополнительную прибыль можно извлечь из положительного свопа на покупку  еврооблигаций. Но есть существенный минус, который заключается в том, что свопы на еврооблигации  меняются, и меняются не регулярно. Спрогнозировать, что положительный своп сохранится на протяжении длительного периода времени, не представляется возможным.   Иными словами, сегодня своп может быть положительным, а через пару  недель станет отрицательным. Отрицательный своп будет по чуть-чуть откусывать нашу прибыль.  Приведу некоторые расчеты:
Немецкие государственные облигации - Euro Buxl  цена одной облигации составляет  167.23 EUR (август 2017)
Максимальное плечо доступное для облигаций: 1:100
Рассчитаем необходимый залог для покупки 1 облигации.  1.67 EUR и переведём в доллары
Умножаем на котировку пары EUR/USD   1.1800. Получаем  1.9706 USD.
Итак,  для покупки одной еврооблигации (Euro Buxl) стоимостью 167.23 EUR достаточно иметь 1. 97 USD  на счете.  Хочу отметить здесь очень важный момент -  Tickmill позволяет войти в Еврооблигации  совсем небольшими деньгами.
Теперь  купим 1 000 облигаций, на сумму 167 230 EUR  для этого потребуется  1 970 USD, и на длинную позицию мы будем получать своп в размере  7.89 USD каждый день. Расчеты:
Годовая ставка: 1.4405% (своп на облигации в процентах)
В день примерно:  0.004 %  (1.4405/365)
Своп в день: 167 230 x 0,00004 = 6,689 EUR x EURUSD(котировка)  1,1800 = 7,89 USD
Итого, в неделю доход со свопа составит  55.23 USD (7,89 x 7   - за пятницу получаем тройной своп)
Что составляет  2.8%  от средств на покупку еврооблигаций (55.23/1970 x 100)
Годовая доходность (52 недели), при сохранении значения свопа:  145.6 %  

Своп по облигациям у форекс-брокера Tickmill

 
 Конечно, нужно ещё просчитать риски. То есть что будет, если цена  пойдёт против нас.  Что будет если цена пойдёт против нас на 30-40%. 
 При удержании  длинной позиции от  полугода и более   стоимость спреда не значительна – поэтому не учитываем. Для примера выше:   Euro Buxl   bid/ask  166.83/167.23 спред 40 пт
_
_

============================================
Подробный обзор форекс-брокера Tickmill. 

 

Комментарии (2)

  • Аватар пользователя admin
    admin

    Положительный своп на Немецкие государственные облигации (Euro Buxl) сохраняется уже  3 месяца.

    сен 26, 2017
  • Аватар пользователя admin
    admin

    Положительный своп на Немецкие государственные облигации (Euro Buxl)  снизился до 0.98. Ежедневные начисления снизились, но продолжают увеличивать прибыль за удержание длинной позиции по еврооблигациям. 

    ноя 08, 2017

Leave a comment

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Допустимые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Для подтверждения того, что Вы не робот, пожалуйста, соберите изображение: